Сравнение BBLL.L с TRS5.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.L returned 4.47%/yr vs 1.48%/yr for TRS5.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%.
BBLL.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 3.52% | -2.85% | 6.94% | -0.86% | 13.16% | 1.26% | -2.69% | -3.36% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | -4.12% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and TRS5.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between BBLL.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
TRS5.L
Сравнение BBLL.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLL.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.18 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.07 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и TRS5.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -20.46% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.61% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -7.60% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -16.10% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -11.36% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.13% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.15% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и TRS5.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.14% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.46% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.57% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.07% | -0.24% |
Сравнение комиссий BBLL.L и TRS5.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и TRS5.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and TRS5.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор