Сравнение BBLL.L с PRIT.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.L returned 4.47%/yr vs 0.77%/yr for PRIT.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRIT.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 2.26%.
BBLL.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 3.52% | -2.85% | 6.94% | -0.86% | 13.16% | 1.26% | -2.69% | -3.36% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.26% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | -0.98% | 4.03% | -2.68% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and PRIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between BBLL.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
PRIT.L
Сравнение BBLL.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLL.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 2.98 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и PRIT.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -24.81% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.19% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -8.19% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -16.09% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -16.72% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -17.37% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.23% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и PRIT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 1.74% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.70% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.52% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.09% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.68% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 12.86% | -4.03% |
Сравнение комиссий BBLL.L и PRIT.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и PRIT.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.15% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and PRIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.05% for PRIT.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор