PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBLL.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBLL.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBLL.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 9.88%.


BBLL.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JREG.L

1 день
0.14%
1 месяц
4.54%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.92%
1 год
26.47%
3 года*
17.17%
5 лет*
13.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.L и JREG.L


Correlation

The correlation between BBLL.L and JREG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBLL.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLL.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.05

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

15.89

-13.12

BBLL.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.L на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBLL.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.28

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BBLL.L и JREG.L

Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и JREG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBLL.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-25.88%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-6.51%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.18%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.17%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBLL.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.26%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

8.75%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

11.57%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

14.39%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

16.18%

-9.77%

Сравнение комиссий BBLL.L и JREG.L

BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.L и JREG.L

Ни BBLL.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BBLL.L and JREG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

BBLL.L is categorized as Government Bonds, while JREG.L is Global Equities. BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.25% for JREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор