Сравнение BBLL.L с JREG.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 26.47% for JREG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 9.88%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.88% | 23.34% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and JREG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
JREG.L
Сравнение BBLL.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.05 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 15.89 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.28 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и JREG.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -25.88% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -6.51% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.18% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.17% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.26% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.75% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 11.57% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 14.39% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.18% | -9.77% |
Сравнение комиссий BBLL.L и JREG.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и JREG.L
Ни BBLL.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and JREG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.
BBLL.L is categorized as Government Bonds, while JREG.L is Global Equities. BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.25% for JREG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор