PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIIX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIIX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIIX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.22%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBHLXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBMIXBBIIX с BBBIXBBIIX с ATOIXBBIIX с BBBMX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий BBIIX и FHMIX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

BBIIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIIXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.93

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

8.93

-7.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.98

-2.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

13.55

-12.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

49.68

-44.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIIX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIIXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.93

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.32

-0.45

Корреляция

Корреляция между BBIIX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и FHMIX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и FHMIX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIIXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-0.50%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.20%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.10%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.07%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и FHMIX

BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIIXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.10%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

0.96%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

0.78%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.78%

+2.46%