Сравнение BBD-B.TO с HCAL.TO
BBD-B.TO (Bombardier Inc) is a stock, while HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past 5 years, BBD-B.TO returned 62.02%/yr vs 24.03%/yr for HCAL.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBD-B.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBD-B.TO показывает доходность 39.85%, а HCAL.TO немного выше – 40.08%.
BBD-B.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 41.42%
- 1 год
- 175.24%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 62.02%
- 10 лет*
- 21.01%
HCAL.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 40.08%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 92.01%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBD-B.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD-B.TO Bombardier Inc | 39.85% | 138.87% | 83.71% | 1.80% | 24.45% | 250.00% | 43.28% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 40.08% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between BBD-B.TO and HCAL.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD-B.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
BBD-B.TO
HCAL.TO
Сравнение BBD-B.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-B.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBD-B.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.00 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 8.68 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.09 | 37.71 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBD-B.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка BBD-B.TO за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-B.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD-B.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -35.05% | -61.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -10.65% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -18.77% | -20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.64% | -35.05% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -9.51% | -47.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.45% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD-B.TO и HCAL.TO
Bombardier Inc (BBD-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BBD-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD-B.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 3.76% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 14.05% | +24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.25% | 16.14% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.65% | 17.20% | +37.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.24% | 16.95% | +43.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD-B.TO и HCAL.TO
BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD-B.TO Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.11% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
BBD-B.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBD-B.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор