Сравнение BATVX с SCMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX).
BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности BATVX и SCMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATVX и SCMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
SCMTX DWS Intermediate Tax-Free Fund | 0.20% | 4.51% | 1.71% | 5.08% | -8.21% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SCMTX с доходностью 0.20%.
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATVX и SCMTX
BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCMTX в 0.48%.
Доходность на риск
BATVX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск
BATVX
SCMTX
Сравнение BATVX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATVX | SCMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 1.26 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.66 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.79 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATVX | SCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.26 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.48 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между BATVX и SCMTX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATVX и SCMTX
Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCMTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMTX DWS Intermediate Tax-Free Fund | 3.61% | 3.26% | 2.90% | 2.16% | 1.70% | 2.22% | 3.65% | 5.20% | 2.95% | 2.64% | 2.56% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок BATVX и SCMTX
Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и SCMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATVX | SCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.20% | -12.59% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.56% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.45% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.01% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATVX и SCMTX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATVX | SCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.01% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.56% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 3.66% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.62% | 3.07% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 3.30% | -2.68% |