PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATF.DE с EUNJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATF.DE с EUNJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATF.DE returned 7.05%/yr vs 9.84%/yr for EUNJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BATF.DE charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и EUNJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у EUNJ.DE с доходностью 8.50%.

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATF.DE и EUNJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%6.58%

Correlation

The correlation between BATF.DE and EUNJ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between BATF.DE and EUNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с BATG.DEBATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE

Доходность на риск

BATF.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATF.DEEUNJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.14

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.73

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.14

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

6.18

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATF.DE vs. EUNJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EUNJ.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и EUNJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATF.DEEUNJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и EUNJ.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки EUNJ.DE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и EUNJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATF.DEEUNJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-36.95%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.13%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-20.39%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.02%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.94%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.13%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и EUNJ.DE

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATF.DEEUNJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.04%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.80%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.57%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.61%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.54%

-2.09%

Сравнение комиссий BATF.DE и EUNJ.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и EUNJ.DE

BATF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

BATF.DE and EUNJ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and iShares. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.60% for EUNJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и EUNJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор