Сравнение BANK.TO с SIXY.TO
BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and SIXY.TO (Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while SIXY.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BANK.TO и SIXY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANK.TO показывает доходность 19.17%, а SIXY.TO немного ниже – 19.02%.
BANK.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXY.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANK.TO и SIXY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.17% | 5.36% |
SIXY.TO Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF | 19.02% | 5.33% |
Correlation
The correlation between BANK.TO and SIXY.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANK.TO vs. SIXY.TO — Ранг доходности на риск
BANK.TO
SIXY.TO
Сравнение BANK.TO c SIXY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANK.TO | SIXY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANK.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.31 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок BANK.TO и SIXY.TO
Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки SIXY.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и SIXY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANK.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -9.64% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -1.82% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BANK.TO и SIXY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANK.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 17.33% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.33% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.33% | -1.67% |
Сравнение комиссий BANK.TO и SIXY.TO
И BANK.TO, и SIXY.TO имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANK.TO и SIXY.TO
Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности SIXY.TO в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
SIXY.TO Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF | 8.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BANK.TO and SIXY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BANK.TO and SIXY.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.
BANK.TO is categorized as Derivative Income, while SIXY.TO is Financials Equities. BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while SIXY.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index.
Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и SIXY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор