Сравнение BAMI.MI с K.TO
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 24.71%/yr vs 18.31%/yr for K.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции K.TO по среднегодовой доходности: 24.71% против 18.31% соответственно.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
K.TO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 72.42%
- 5 лет*
- 29.99%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.70% | 169.48% | 66.17% | 48.19% | -22.85% | -14.23% | 43.60% | 49.32% | -21.60% | 21.70% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and K.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between BAMI.MI and K.TO shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. K.TO — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
K.TO
Сравнение BAMI.MI c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMI.MI | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.88 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 5.79 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и K.TO
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -92.37% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -35.57% | +20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -35.57% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -51.25% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -62.69% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -30.45% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -56.90% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 11.52% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и K.TO
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 17.36% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 37.70% | -17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 49.69% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 41.00% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 44.51% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и K.TO
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and K.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор