Сравнение BAM.TO с MDA.TO
BAM.TO (Brookfield Asset Management Ltd) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. BAM.TO operates in Asset Management (Financial Services), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BAM.TO returned 18.57%/yr vs 83.01%/yr for MDA.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM.TO и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 95.80%.
BAM.TO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.45%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAM.TO и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM.TO Brookfield Asset Management Ltd | -6.38% | -4.85% | 51.69% | 42.64% | 33.69% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -1.54% |
Correlation
The correlation between BAM.TO and MDA.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BAM.TO:
CA$107.08B
MDA.TO:
CA$6.92B
BAM.TO:
$1.54
MDA.TO:
CA$0.81
BAM.TO:
30.56
MDA.TO:
64.10
BAM.TO:
0.05
MDA.TO:
0.26
BAM.TO:
15.53
MDA.TO:
3.86
BAM.TO:
8.91
MDA.TO:
3.75
BAM.TO:
$4.94B
MDA.TO:
CA$1.75B
BAM.TO:
$3.48B
MDA.TO:
CA$366.40M
BAM.TO:
$3.14B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
BAM.TO
MDA.TO
Сравнение BAM.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM.TO | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.43 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.07 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM.TO и MDA.TO
Максимальная просадка BAM.TO за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM.TO и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -68.33% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -53.77% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -53.77% | +22.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -22.30% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -30.65% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 25.08% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM.TO и MDA.TO
Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) составляет 9.78%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что BAM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 21.96% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 45.64% | -23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 65.12% | -36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 49.43% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 49.45% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM.TO и MDA.TO
Дивидендная доходность BAM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM.TO Brookfield Asset Management Ltd | 3.93% | 3.40% | 2.67% | 3.27% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM.TO и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM.TO и MDA.TO
BAM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BAM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 595.08M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BAM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 606.89M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAM.TO and MDA.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAM.TO и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор