PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAM.TO (Brookfield Asset Management Ltd) is a stock, while HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, BAM.TO returned 19.25%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAM.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM.TO показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

BAM.TO

1 день
3.28%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-10.06%
1 год
-13.01%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BAM.TO
Brookfield Asset Management Ltd		-7.84%-4.84%51.69%42.59%-12.88%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-3.85%

Correlation

The correlation between BAM.TO and HYLD.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.54

The correlation between BAM.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с BAM.TO:
BAM.TO с BN.TOBAM.TO с BRK-BBAM.TO с POW.TOBAM.TO с BEP-UN.TOBAM.TO с XEQT.TOBAM.TO с REI-UN.TOBAM.TO с FFH.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

BAM.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM.TO
Ранг доходности на риск BAM.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAM.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.60

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.52

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.30

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

14.59

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAM.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM.TO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAM.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.60

-3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BAM.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка BAM.TO за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAM.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-31.38%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-12.04%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-21.83%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-0.12%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-8.90%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

2.72%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM.TO и HYLD.TO

Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BAM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAM.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

4.51%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

12.17%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

15.31%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

19.21%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

19.21%

+10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность BAM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BAM.TO
Brookfield Asset Management Ltd		4.00%3.41%2.67%3.24%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%

Часто задаваемые вопросы

BAM.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор