Сравнение BAGPX с FRGAX
BAGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BAGPX returned 11.75%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BAGPX charges 0.68%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности BAGPX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGPX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
BAGPX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.08%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGPX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares | 9.49% | 15.67% | 2.29% | 15.54% | -1.57% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between BAGPX and FRGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between BAGPX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
BAGPX
FRGAX
Сравнение BAGPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGPX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.13 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 14.01 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.52 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BAGPX и FRGAX
Максимальная просадка BAGPX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGPX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -11.77% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.03% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -11.77% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.59% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -1.58% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGPX и FRGAX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.80% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.22% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 9.05% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 10.31% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.31% | +0.98% |
Сравнение комиссий BAGPX и FRGAX
BAGPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGPX и FRGAX
Дивидендная доходность BAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares | 7.15% | 7.83% | 0.00% | 2.75% | 2.28% | 7.40% | 3.54% | 3.50% | 7.13% | 2.91% | 1.55% | 9.78% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BAGPX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGPX has higher volatility (3.24%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, BAGPX dropped -47.25% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGPX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор