PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABU с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности BABU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BABU

1 день
-2.22%
1 месяц
-11.71%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABU и MVLL

2026 (YTD)
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF		-46.06%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		1,067.19%

Correlation

The correlation between BABU and MVLL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с BABU:
BABU с GLWGBABU с ORLGBABU с USGGBABU с UUUGBABU с BEXBABU с TECLBABU с IFED
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

BABU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABU
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BABU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABUMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

3.62

-4.68

Просадки

Сравнение просадок BABU и MVLL

Максимальная просадка BABU за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-59.02%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.06%

0.00%

-46.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.19%

-22.35%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BABU и MVLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

60.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

96.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.73%

133.35%

-51.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.73%

139.62%

-57.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.73%

139.62%

-57.89%

Сравнение комиссий BABU и MVLL

BABU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABU и MVLL

Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF		0.37%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABU and MVLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BABU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BABU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

BABU has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for MVLL.

BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for BABU and 1.50% for MVLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор