Сравнение BABI.L с WINC.L
BABI.L (IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - BABI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BABI.L returned -22.60% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BABI.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности BABI.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BABI.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BABI.L показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
BABI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -26.04%
- 1 год
- -22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABI.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | -26.04% | 10,934.08% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 10.15% |
Correlation
The correlation between BABI.L and WINC.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABI.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
BABI.L
WINC.L
Сравнение BABI.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABI.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.00 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.99 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABI.L и WINC.L
Максимальная просадка BABI.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABI.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABI.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -15.16% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -6.98% | -52.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -1.83% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -1.47% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 1.62% | +33.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABI.L и WINC.L
IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BABI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABI.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 3.54% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 8.59% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 10.94% | +44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 12.65% | +9,350.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 12.65% | +9,350.18% |
Сравнение комиссий BABI.L и WINC.L
BABI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABI.L и WINC.L
Дивидендная доходность BABI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, что больше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | 63.11% | 6.93% | 0.00% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
BABI.L and WINC.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BABI.L.
BABI.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BABI.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для BABI.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор