PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с HSBA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 18.29%/yr for HSBA.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BA.L имеют среднегодовую доходность 18.87%, а акции HSBA.L немного отстают с 18.29%.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
3.23%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%

Correlation

The correlation between BA.L and HSBA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between BA.L and HSBA.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

HSBA.L:

£237.40B

EPS

BA.L:

£1.33

HSBA.L:

$1.27

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

HSBA.L:

14.48

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

HSBA.L:

0.69

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

HSBA.L:

2.56

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

HSBA.L:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

HSBA.L:

$125.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

HSBA.L:

$61.95B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

HSBA.L:

$31.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L

Доходность на риск

BA.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LHSBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.47

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.08

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.01

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

14.75

-14.43

BA.L vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HSBA.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и HSBA.L

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и HSBA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-66.05%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-15.96%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-21.98%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-21.98%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-59.96%

+22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-2.62%

-14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-18.74%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

4.35%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и HSBA.L

BAE Systems plc (BA.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеют волатильность 8.48% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

21.86%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

25.94%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

24.74%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

24.83%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и HSBA.L

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и HSBA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202120222023202420252026
14.77B
31.56B
(BA.L) Общая выручка
(HSBA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, HSBA.L значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и HSBA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
9.2%
50.4%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and HSBA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и HSBA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор