PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с ABF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с ABF.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and ABF.L (Associated British Foods plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABF.L operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs -1.53%/yr for ABF.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и ABF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Associated British Foods plc (ABF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у ABF.L с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции ABF.L по среднегодовой доходности: 18.87% против -1.53% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
3.23%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

ABF.L

1 день
0.91%
1 месяц
11.87%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-1.83%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и ABF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
ABF.L
Associated British Foods plc		-7.49%7.28%-10.17%54.26%-19.40%-9.43%-12.86%29.56%-26.12%4.19%

Correlation

The correlation between BA.L and ABF.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.26

The correlation between BA.L and ABF.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

ABF.L:

£13.82B

EPS

BA.L:

£1.33

ABF.L:

£3.19

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

ABF.L:

6.11

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

ABF.L:

0.21

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

ABF.L:

0.35

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

ABF.L:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

ABF.L:

£39.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

ABF.L:

£3.18B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

ABF.L:

£4.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Associated British Foods plc

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с ABF.L:
ABF.L с GISABF.L с ABDN.LABF.L с BAG.LABF.L с UUGRYABF.L с BNZL.LABF.L с LLOY.LABF.L с IMBBY

Доходность на риск

BA.L vs. ABF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABF.L
Ранг доходности на риск ABF.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABF.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c ABF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Associated British Foods plc (ABF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LABF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.08

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.08

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.14

+0.47

BA.L vs. ABF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа ABF.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и ABF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и ABF.L

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки ABF.L в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и ABF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LABF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-61.94%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-23.21%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-31.10%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-46.34%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-60.35%

+22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-32.07%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-19.70%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

13.20%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и ABF.L

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Associated British Foods plc (ABF.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LABF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.56%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

20.10%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

26.31%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

25.70%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

28.03%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и ABF.L

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ABF.L в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABF.L
Associated British Foods plc		3.24%2.96%4.41%2.53%2.77%2.02%0.00%1.78%2.20%1.45%1.34%1.05%
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и ABF.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Associated British Foods plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B202120222023202420252026
14.77B
9.47B
(BA.L) Общая выручка
(ABF.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и ABF.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Associated British Foods plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%202120222023202420252026
9.2%
6.7%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

ABF.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ABF.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

ABF.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and ABF.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и ABF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор