PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B41J.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение B41J.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

B41J.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. B41J.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности B41J.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам B41J.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)20252024
B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		8.74%27.74%-2.48%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, B41J.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%.

B41J.DE

1 день
3.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с B41J.DE:
B41J.DE с VLED.DEB41J.DE с WTEE.DEB41J.DE с EL4A.DEB41J.DE с VWCG.DEB41J.DE с EUN0.DEB41J.DE с ELFC.DEB41J.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий B41J.DE и EXSH.DE

B41J.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

B41J.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B41J.DE
Ранг доходности на риск B41J.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B41J.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B41J.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B41J.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B41J.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B41J.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B41J.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B41J.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.08

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.56

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

5.18

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

17.40

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B41J.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B41J.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B41J.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B41J.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.08

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.30

+1.05

Корреляция

Корреляция между B41J.DE и EXSH.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B41J.DE и EXSH.DE

B41J.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок B41J.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка B41J.DE за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B41J.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

B41J.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-70.20%

+58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.09%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.28%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-22.31%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.98%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности B41J.DE и EXSH.DE

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что B41J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

B41J.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.20%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.87%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.66%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.48%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.14%

-1.28%