Сравнение AZMIX с FQEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZMIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund	3.36%	33.20%	0.98%	7.15%	-27.76%	0.94%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	16.08%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 16.08%.

AZMIX

1 день: 1.47%

1 месяц: -3.23%

С начала года: 3.36%

6 месяцев: 0.81%

1 год: 29.79%

3 года*: 11.35%

5 лет*: 1.53%

10 лет*: 7.06%

FQEMX

1 день: 3.59%

1 месяц: -4.47%

С начала года: 16.08%

6 месяцев: 30.70%

1 год: 76.85%

3 года*: 27.31%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с AZMIX:

AZMIX с AZBIX AZMIX с DRMCX AZMIX с ASHIX AZMIX с PGWCX AZMIX с ALOIX AZMIX с ANNPX AZMIX с ANVIX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DEMIX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий AZMIX и FQEMX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

AZMIX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

AZMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AZMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AZMIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	3.25	-1.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	3.61	-1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.58	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	3.79	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.83	15.08	-7.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AZMIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	3.25	-1.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.66	-0.37

Корреляция

Корреляция между AZMIX и FQEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и FQEMX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FQEMX в 2.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund	3.05%	3.15%	1.57%	1.80%	2.08%	0.57%	1.68%	2.96%	3.07%	1.70%	2.41%	3.62%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.74%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и FQEMX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AZMIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.57%	-34.46%	-10.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.58%	-18.93%	+6.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.05%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.51%	-13.40%	+3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.40%	-11.08%	-3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	4.75%	-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и FQEMX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) составляет 7.34%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AZMIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.34%	12.10%	-4.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.12%	20.37%	-6.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.66%	24.37%	-4.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.15%	19.79%	-0.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.21%	19.79%	-1.58%

Сравнение AZMIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам AZMIX и FQEMX

Доходность по периодам

AZMIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AZMIX и FQEMX

Доходность на риск

AZMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

AZMIX

FQEMX

Сравнение AZMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AZMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)