PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с FSSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZBIX с FSSZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AZBIX returned 8.04%/yr vs 9.93%/yr for FSSZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AZBIX charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for FSSZX.

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и FSSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FSSZX с доходностью 16.17%.

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%

FSSZX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.16%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
39.57%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZBIX и FSSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%18.97%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		16.17%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%

Correlation

The correlation between AZBIX and FSSZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between AZBIX and FSSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX
Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с SSLCXFSSZX с HFCGX

Доходность на риск

AZBIX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXFSSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.22

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.15

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.93

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

15.31

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. FSSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSZX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и FSSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXFSSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и FSSZX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и FSSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZBIXFSSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-38.43%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-10.04%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-27.39%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-30.51%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.59%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.12%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и FSSZX

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) имеют волатильность 5.05% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZBIXFSSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.18%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.33%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.85%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

21.60%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.31%

-0.95%

Сравнение комиссий AZBIX и FSSZX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и FSSZX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FSSZX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.72%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AZBIX and FSSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSSZX has higher volatility (5.18%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs FSSZX's -38.43%.

FSSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZBIX и FSSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор