Сравнение AZBIX с FSCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и FSCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и FSCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 4.85% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FSCTX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции FSCTX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.24% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
FSCTX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и FSCTX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FSCTX в 1.46%.
Доходность на риск
AZBIX vs. FSCTX — Ранг доходности на риск
AZBIX
FSCTX
Сравнение AZBIX c FSCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | FSCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.00 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.45 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | FSCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и FSCTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и FSCTX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FSCTX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.13% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и FSCTX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки FSCTX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и FSCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | FSCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -50.42% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.34% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -36.64% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -40.49% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -8.46% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -11.96% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и FSCTX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеют волатильность 7.16% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | FSCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.37% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.05% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 22.10% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.29% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.02% | -0.71% |