PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEW.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEW.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEW.DE returned 21.48%/yr vs 11.11%/yr for IS4S.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEW.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEW.DE показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у IS4S.DE с доходностью 19.89%.

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEW.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-29.69%41.89%30.99%12.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%8.63%

Correlation

The correlation between AYEW.DE and IS4S.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between AYEW.DE and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

AYEW.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEW.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEW.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.11

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.66

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.85

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

4.56

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEW.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEW.DE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEW.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEW.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.11

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.65

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AYEW.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEW.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-32.25%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-12.18%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-27.06%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-28.04%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.05%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.82%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEW.DE и IS4S.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) составляет 6.77%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEW.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.92%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

15.87%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

20.32%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

19.85%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

20.17%

+3.31%

Сравнение комиссий AYEW.DE и IS4S.DE

AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEW.DE и IS4S.DE

Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IS4S.DE в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Часто задаваемые вопросы

AYEW.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IS4S.DE.

AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор