PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AYEW.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEW.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - AYEW.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEW.DE returned 17.69%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEW.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEW.DE показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

AYEW.DE

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.95%
С начала года
18.08%
1 год
28.78%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.69%
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEW.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		18.08%9.71%33.71%55.81%-29.73%41.85%31.02%11.45%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%10.12%

Correlation

The correlation between AYEW.DE and EQEU.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between AYEW.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с TECW.LAYEW.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

AYEW.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEW.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYEW.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.19

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.76

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

5.66

-0.81

AYEW.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEW.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEW.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYEW.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEW.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-37.97%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-12.02%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.96%

-22.08%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.17%

-37.97%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.95%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.91%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.68%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEW.DE и EQEU.DE

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEW.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.21%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

13.90%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

17.56%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

21.05%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.98%

+2.59%

Сравнение комиссий AYEW.DE и EQEU.DE

AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEW.DE и EQEU.DE

Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.26%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AYEW.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

AYEW.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор