Сравнение AYEP.DE с IQQ6.DE
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - AYEP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ while IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEP.DE returned -1.21%/yr vs 1.95%/yr for IQQ6.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и IQQ6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 8.43%.
AYEP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и IQQ6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -5.35% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 24.57% | -6.34% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and IQQ6.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between AYEP.DE and IQQ6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
IQQ6.DE
Сравнение AYEP.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEP.DE | IQQ6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.20 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.63 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEP.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и IQQ6.DE
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и IQQ6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -66.50% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.63% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.92% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -29.62% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -5.68% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -14.00% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.54% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и IQQ6.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) имеют волатильность 2.79% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.78% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.20% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.05% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 14.51% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.36% | -0.93% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и IQQ6.DE
И AYEP.DE, и IQQ6.DE имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и IQQ6.DE
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
AYEP.DE and IQQ6.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEP.DE and IQQ6.DE have the same expense ratio: 0.59% per year.
AYEP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и IQQ6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор