PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXUP с NEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AXUP и NEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AXUP

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NEMG

1 день
-3.61%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
20.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXUP и NEMG


Correlation

The correlation between AXUP and NEMG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение AXUP c NEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AXUP vs. NEMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXUPNEMGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

Просадки

Сравнение просадок AXUP и NEMG


Загрузка графика...

Показатели просадок


AXUPNEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AXUP и NEMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AXUPNEMGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.36%

Сравнение комиссий AXUP и NEMG

AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXUP и NEMG

Ни AXUP, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AXUP and NEMG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.

AXUP and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for NEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXUP и NEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор