PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с XMME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 68.47% vs 50.91% for XMME.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
40.98%
6 месяцев
43.57%
1 год
68.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и XMME.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%14.77%

Correlation

The correlation between AXQT.DE and XMME.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between AXQT.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DEAXQT.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQT.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
3.00

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.96

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

4.98

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

18.04

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQT.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.DE равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQT.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

3.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.45

+1.76

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и XMME.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXQT.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-31.96%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.67%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.04%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-9.53%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и XMME.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXQT.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

14.90%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.70%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

16.74%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

18.61%

+1.40%

Сравнение комиссий AXQT.DE и XMME.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и XMME.DE

Ни AXQT.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AXQT.DE and XMME.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: AXA IM and Xtrackers. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор