Сравнение AXQT.DE с XEMC.TO
AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while XEMC.TO tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 69.43% vs 69.78% for XEMC.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for XEMC.TO.
Доходность
Сравнение доходности AXQT.DE и XEMC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXQT.DE торгуется в EUR, в то время как XEMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMC.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXQT.DE показывает доходность 40.98%, а XEMC.TO немного выше – 41.53%.
AXQT.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 44.68%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMC.TO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 41.53%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 69.78%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXQT.DE и XEMC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 40.98% | 15.03% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 41.53% | 15.55% |
Correlation
The correlation between AXQT.DE and XEMC.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between AXQT.DE and XEMC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXQT.DE vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск
AXQT.DE
XEMC.TO
Сравнение AXQT.DE c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQT.DE | XEMC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 5.82 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.04 | 22.98 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQT.DE | XEMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 3.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.42 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок AXQT.DE и XEMC.TO
Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, примерно равная максимальной просадке XEMC.TO в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и XEMC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXQT.DE | XEMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -18.41% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -12.04% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.14% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.73% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQT.DE и XEMC.TO
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеют волатильность 8.70% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXQT.DE | XEMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.50% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 17.61% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 20.16% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.54% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.54% | +3.47% |
Сравнение комиссий AXQT.DE и XEMC.TO
AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XEMC.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQT.DE и XEMC.TO
AXQT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.75% | 2.48% | 2.28% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
AXQT.DE and XEMC.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.
AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while XEMC.TO tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: AXA IM and iShares. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.25% for XEMC.TO.
Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и XEMC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор