Сравнение AXQT.DE с 6PSK.DE
AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and 6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 68.47% vs 41.61% for 6PSK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.49%/yr for 6PSK.DE.
Доходность
Сравнение доходности AXQT.DE и 6PSK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXQT.DE показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у 6PSK.DE с доходностью 24.13%.
AXQT.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 43.57%
- 1 год
- 68.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
6PSK.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам AXQT.DE и 6PSK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 40.98% | 15.03% |
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 24.13% | 13.10% |
Correlation
The correlation between AXQT.DE and 6PSK.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between AXQT.DE and 6PSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXQT.DE vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск
AXQT.DE
6PSK.DE
Сравнение AXQT.DE c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQT.DE | 6PSK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.45 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 4.22 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.04 | 16.66 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQT.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 2.57 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.41 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок AXQT.DE и 6PSK.DE
Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки 6PSK.DE в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и 6PSK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXQT.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -42.46% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.85% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.14% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.36% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQT.DE и 6PSK.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXQT.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.44% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 13.41% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 16.19% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.24% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.21% | +1.80% |
Сравнение комиссий AXQT.DE и 6PSK.DE
AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии 6PSK.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQT.DE и 6PSK.DE
AXQT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 2.53% | 3.08% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.33% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AXQT.DE and 6PSK.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXQT.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXQT.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.
AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while 6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets. They also come from different issuers: AXA IM and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.49% for 6PSK.DE.
Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и 6PSK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор