Сравнение AXQT.DE с 5MVL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).
AXQT.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQT.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AXQT.DE и 5MVL.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AXQT.DE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.
AXQT.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5MVL.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXQT.DE и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 10.31% | 15.03% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.62% | 23.50% |
Корреляция
Корреляция между AXQT.DE и 5MVL.DE составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий AXQT.DE и 5MVL.DE
AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXQT.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
AXQT.DE
5MVL.DE
Сравнение AXQT.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQT.DE | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.17 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.73 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 5.12 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 16.85 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQT.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.65 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AXQT.DE и 5MVL.DE
Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и 5MVL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXQT.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -32.25% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.30% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -7.87% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.39% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.83% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQT.DE и 5MVL.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXQT.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.91% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.22% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 19.42% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.24% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.62% | 0.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQT.DE и 5MVL.DE
Ни AXQT.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.