PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE).

AXQT.DE и PRAM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQT.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. PRAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у PRAM.DE с доходностью 5.14%.

AXQT.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.31%
6 месяцев
17.46%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.30%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.43%
1 год
35.58%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		10.31%15.03%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		5.14%14.15%

Корреляция

Корреляция между AXQT.DE и PRAM.DE составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AXQT.DE и PRAM.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с EUNI.DEAXQT.DE с EUNY.DEAXQT.DE с SPYV.DEAXQT.DE с 5MVL.DEAXQT.DE с ACLT.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EIMI.L

Доходность на риск

AXQT.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQT.DEPRAM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.31

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.80

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

2.72

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

9.83

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQT.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQT.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.31

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.38

+0.84

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и PRAM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQT.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-20.90%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.54%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.66%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-7.96%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и PRAM.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQT.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.05%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.31%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.53%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.49%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.49%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и PRAM.DE

Ни AXQT.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов