Сравнение AW1Z.DE с UIMA.DE
AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - AW1Z.DE tracks the MSCI EMU Climate Paris Aligned while UIMA.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs 10.47%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1Z.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 10.81%.
AW1Z.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 9.37% | 16.28% | 6.31% | 17.64% | -13.87% | 18.74% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.81% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 19.76% |
Correlation
The correlation between AW1Z.DE and UIMA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between AW1Z.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1Z.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
AW1Z.DE
UIMA.DE
Сравнение AW1Z.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1Z.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.19 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.43 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1Z.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1Z.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -35.79% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.42% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -16.25% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -19.42% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.73% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.30% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.45% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1Z.DE и UIMA.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1Z.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.07% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.86% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 12.91% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.19% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.17% | +0.88% |
Сравнение комиссий AW1Z.DE и UIMA.DE
AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1Z.DE и UIMA.DE
AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.07% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AW1Z.DE and UIMA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for AW1Z.DE.
AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор