PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW1Z.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW1Z.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 10.81%.


AW1Z.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
5.98%
С начала года
9.37%
1 год
14.54%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.97%
10 лет*

UIMA.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.81%
1 год
20.84%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и UIMA.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc
9.37%16.28%6.31%17.64%-13.87%18.74%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
10.81%20.65%8.36%15.54%-9.27%19.76%

Correlation

The correlation between AW1Z.DE and UIMA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between AW1Z.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW1Z.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW1Z.DE
Ранг доходности на риск AW1Z.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1Z.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1Z.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1Z.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AW1Z.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.19

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

8.43

-3.66

AW1Z.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1Z.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа UIMA.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1Z.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1Z.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и UIMA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW1Z.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-35.79%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.42%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-16.25%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-19.42%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.73%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.45%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1Z.DE и UIMA.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW1Z.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.07%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.86%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

12.91%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.19%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.17%

+0.88%

Сравнение комиссий AW1Z.DE и UIMA.DE

AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1Z.DE и UIMA.DE

AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
3.07%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, AW1Z.DE and UIMA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for AW1Z.DE.

AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор