Сравнение AW1Z.DE с EL4C.DE
AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1Z.DE tracks the MSCI EMU Climate Paris Aligned while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs -4.67%/yr for EL4C.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1Z.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у EL4C.DE с доходностью 8.35%.
AW1Z.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -3.78%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 9.37% | 16.28% | 6.31% | 17.64% | -13.87% | 18.74% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 8.35% | -3.32% | -6.07% | 15.55% | -36.03% | 35.13% |
Correlation
The correlation between AW1Z.DE and EL4C.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between AW1Z.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1Z.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
AW1Z.DE
EL4C.DE
Сравнение AW1Z.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1Z.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.34 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1Z.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1Z.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -49.78% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -13.28% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -28.07% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -44.48% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -28.64% | +26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -16.69% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 6.02% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1Z.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) составляет 3.86%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1Z.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.28% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 17.54% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 22.52% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.70% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.11% | -5.06% |
Сравнение комиссий AW1Z.DE и EL4C.DE
AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1Z.DE и EL4C.DE
AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AW1Z.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1Z.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1Z.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: UBS and Deka. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор