PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1T.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1T.DE returned 20.19%/yr vs 29.40%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AW1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1T.DE показывает доходность 7.24%, а XESD.DE немного выше – 7.26%.

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и XESD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%18.73%7.29%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%1.07%

Correlation

The correlation between AW1T.DE and XESD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between AW1T.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

AW1T.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.10

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.86

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.46

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

12.05

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESD.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.55

+0.95

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и XESD.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1T.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-38.77%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.27%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-12.49%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.56%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-7.38%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.96%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1T.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.46%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.06%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

16.93%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.73%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

18.81%

-5.02%

Сравнение комиссий AW1T.DE и XESD.DE

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и XESD.DE

AW1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Часто задаваемые вопросы

AW1T.DE and XESD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for AW1T.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор