Сравнение AW1T.DE с FLXD.DE
AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1T.DE returned 20.19%/yr vs 17.99%/yr for FLXD.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AW1T.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1T.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
AW1T.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1T.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AW1T.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc | 7.24% | 37.16% | 9.32% | 18.73% | 7.29% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.18% |
Correlation
The correlation between AW1T.DE and FLXD.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between AW1T.DE and FLXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1T.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
AW1T.DE
FLXD.DE
Сравнение AW1T.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW1T.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.09 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 11.21 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW1T.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.65 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок AW1T.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1T.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -35.10% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.02% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -10.07% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.80% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.88% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.47% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1T.DE и FLXD.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) имеют волатильность 3.45% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1T.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.02% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 8.70% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 11.66% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.11% | -0.32% |
Сравнение комиссий AW1T.DE и FLXD.DE
И AW1T.DE, и FLXD.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1T.DE и FLXD.DE
AW1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1T.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AW1T.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1T.DE and FLXD.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор