PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - AW1P.DE tracks the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 17.31%/yr vs 17.70%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и F50A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-3.83%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and F50A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between AW1P.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

AW1P.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1P.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.05

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.66

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

14.61

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1P.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1P.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и F50A.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-32.88%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.62%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-21.49%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.39%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.72%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и F50A.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.63%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.95%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.18%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.60%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.70%

-1.97%

Сравнение комиссий AW1P.DE и F50A.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и F50A.DE

Ни AW1P.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and F50A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор