PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AW1I.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1I.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AW1I.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - AW1I.DE tracks the MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1I.DE returned 16.29%/yr vs 25.18%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AW1I.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1I.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1I.DE показывает доходность 16.95%, а NS4E.DE немного выше – 17.06%.

AW1I.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.72%
С начала года
16.95%
1 год
34.61%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1I.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc		16.95%13.16%14.27%15.68%-13.31%4.61%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%4.23%

Correlation

The correlation between AW1I.DE and NS4E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between AW1I.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с AW1I.DE:
AW1I.DE с JARI.DEAW1I.DE с PR1J.DEAW1I.DE с EXX7.DEAW1I.DE с JSRI.DEAW1I.DE с AW1C.DEAW1I.DE с BCFE.DEAW1I.DE с S5SD.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

AW1I.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1I.DE
Ранг доходности на риск AW1I.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1I.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1I.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1I.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1I.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1I.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.16

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.02

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.40

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.01

-4.39

AW1I.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1I.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1I.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1I.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка AW1I.DE за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1I.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1I.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-35.32%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-9.59%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-20.96%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.65%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.00%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.81%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1I.DE и NS4E.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) имеют волатильность 6.23% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1I.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

15.68%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.57%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.21%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.20%

-1.31%

Сравнение комиссий AW1I.DE и NS4E.DE

AW1I.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1I.DE и NS4E.DE

Ни AW1I.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AW1I.DE and NS4E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AW1I.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1I.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор