PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1F.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1F.DE с SADU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, AW1F.DE returned 26.73% vs 29.06% for SADU.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1F.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 14.70%.

AW1F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.25%
1 год
26.73%
3 года*
19.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1F.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
AW1F.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc		12.99%3.65%32.30%4.66%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%

Correlation

The correlation between AW1F.DE and SADU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between AW1F.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AW1F.DE:
AW1F.DE с H412.DEAW1F.DE с BCFE.DEAW1F.DE с FLXU.DEAW1F.DE с JGPI.DEAW1F.DE с UBUD.DEAW1F.DE с BBUS.DEAW1F.DE с 36B6.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

AW1F.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1F.DE
Ранг доходности на риск AW1F.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1F.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1F.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1F.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1F.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1F.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.14

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.82

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.51

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

2.90

+7.83

AW1F.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1F.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SADU.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1F.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1F.DE и SADU.DE

Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1F.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-23.85%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-19.24%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.05%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

10.02%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1F.DE и SADU.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеют волатильность 3.62% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1F.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.69%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.45%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

25.43%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.77%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.77%

-3.90%

Сравнение комиссий AW1F.DE и SADU.DE

AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1F.DE и SADU.DE

Ни AW1F.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AW1F.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SADU.DE is ESG. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор