Сравнение AW1F.DE с S5SD.DE
AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1F.DE returned 19.67%/yr vs 19.12%/yr for S5SD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1F.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 11.95%.
AW1F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1F.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1F.DE UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc | 12.99% | 3.65% | 32.30% | 24.10% | -18.01% | 12.73% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.95% | 5.36% | 31.08% | 24.04% | -13.92% | 15.95% |
Correlation
The correlation between AW1F.DE and S5SD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between AW1F.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1F.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
AW1F.DE
S5SD.DE
Сравнение AW1F.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1F.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.18 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 16.08 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1F.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1F.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -32.99% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.94% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -23.43% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.91% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.80% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1F.DE и S5SD.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AW1F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1F.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.33% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.98% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 11.76% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.29% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.49% | -1.62% |
Сравнение комиссий AW1F.DE и S5SD.DE
AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1F.DE и S5SD.DE
AW1F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1F.DE UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.73% | 0.93% | 0.89% | 1.16% | 1.29% | 0.89% | 1.55% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AW1F.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.
AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.DE is S&P 500. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор