PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW16.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW16.DE показывает доходность 11.61%, а VNRT.DE немного ниже – 11.18%.


AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и VNRT.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing
11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%24.47%

Correlation

The correlation between AW16.DE and VNRT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.97

The correlation between AW16.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW16.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW16.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.55

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

12.68

-10.66

AW16.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VNRT.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW16.DEVNRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.20

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и VNRT.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW16.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-34.52%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-7.10%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-23.32%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-23.32%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.35%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.44%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

1.99%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и VNRT.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW16.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.64%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.50%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

11.47%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.27%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.82%

+2.00%

Сравнение комиссий AW16.DE и VNRT.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и VNRT.DE

AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing
0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, AW16.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VNRT.DE.

AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.10% for VNRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор