Сравнение AW16.DE с S5SD.DE
AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - AW16.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW16.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW16.DE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.
AW16.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW16.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 11.61% | 0.95% | 31.99% | 25.24% | -19.63% | 26.52% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 28.77% |
Correlation
The correlation between AW16.DE and S5SD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between AW16.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW16.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
AW16.DE
S5SD.DE
Сравнение AW16.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW16.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.03 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 15.47 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW16.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.45 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AW16.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW16.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -32.97% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.98% | -7.01% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | -23.42% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -23.42% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | 0.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.01% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 1.83% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW16.DE и S5SD.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW16.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.74% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.59% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 11.51% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.26% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.57% | +1.25% |
Сравнение комиссий AW16.DE и S5SD.DE
AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW16.DE и S5SD.DE
AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AW16.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.
AW16.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.DE is S&P 500. AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор