PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.15%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%-1.20%

Correlation

The correlation between AW15.DE and XNKY.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between AW15.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.53

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.63

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.59

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

13.91

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.53

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.74

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-21.47%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.99%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-20.16%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-21.15%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.43%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-7.84%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.29%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) составляет 4.43%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.59%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.61%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

23.59%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.57%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.42%

-2.00%

Сравнение комиссий AW15.DE и XNKY.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и XNKY.DE

Ни AW15.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AW15.DE and XNKY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for AW15.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор