PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с VJPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с VJPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while VJPA.DE tracks the FTSE Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.15%/yr vs 9.95%/yr for VJPA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for VJPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и VJPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у VJPA.DE с доходностью 16.61%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и VJPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%3.09%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%

Correlation

The correlation between AW15.DE and VJPA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between AW15.DE and VJPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEVJPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.53

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.09

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

10.36

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. VJPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VJPA.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и VJPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEVJPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и VJPA.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и VJPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DEVJPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-18.92%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.85%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-16.01%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-18.92%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.22%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-5.81%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и VJPA.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DEVJPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.34%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.61%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.16%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.16%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.16%

+0.26%

Сравнение комиссий AW15.DE и VJPA.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и VJPA.DE

Ни AW15.DE, ни VJPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW15.DE and VJPA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VJPA.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while VJPA.DE tracks FTSE Japan. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.15% for VJPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и VJPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор