PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW14.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW14.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - AW14.DE tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW14.DE returned 15.68%/yr vs 15.20%/yr for IUSD.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW14.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW14.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW14.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW14.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%0.93%

Correlation

The correlation between AW14.DE and IUSD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.63

Over the past year, AW14.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

AW14.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW14.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW14.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.74

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.71

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

7.08

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

22.57

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW14.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW14.DE на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа IUSD.DE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW14.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW14.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AW14.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка AW14.DE за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW14.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW14.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-23.82%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-4.81%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-22.97%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.49%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.61%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AW14.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AW14.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW14.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.98%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.09%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.41%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

23.09%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

16.93%

-2.54%

Сравнение комиссий AW14.DE и IUSD.DE

AW14.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW14.DE и IUSD.DE

AW14.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

AW14.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW14.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW14.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AW14.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW14.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор