PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW14.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW14.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - AW14.DE tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW14.DE returned 15.68%/yr vs 18.64%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW14.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW14.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW14.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%.

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW14.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%7.59%

Correlation

The correlation between AW14.DE and IBCZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between AW14.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

AW14.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW14.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW14.DEIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.42

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.41

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.23

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

20.97

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW14.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW14.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW14.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW14.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AW14.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка AW14.DE за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW14.DE и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW14.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-33.99%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-5.29%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-19.98%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.60%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.52%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.32%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AW14.DE и IBCZ.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AW14.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW14.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.05%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.16%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.42%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.11%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.13%

-0.74%

Сравнение комиссий AW14.DE и IBCZ.DE

AW14.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW14.DE и IBCZ.DE

Ни AW14.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW14.DE and IBCZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW14.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW14.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AW14.DE and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW14.DE и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор