PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с XSOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW12.DE с XSOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 18.45%/yr for XSOE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и XSOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW12.DE показывает доходность 24.98%, а XSOE.DE немного ниже – 24.59%.

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и XSOE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%2.79%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%

Correlation

The correlation between AW12.DE and XSOE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between AW12.DE and XSOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

AW12.DE vs. XSOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c XSOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEXSOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.60

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.50

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.33

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

15.99

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. XSOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и XSOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEXSOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и XSOE.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки XSOE.DE в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и XSOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW12.DEXSOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-27.69%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.85%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.83%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.39%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-12.90%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.94%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и XSOE.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW12.DEXSOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.20%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

15.05%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.10%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.27%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.27%

+0.65%

Сравнение комиссий AW12.DE и XSOE.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSOE.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и XSOE.DE

Ни AW12.DE, ни XSOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AW12.DE and XSOE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.32% for XSOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и XSOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор