PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW12.DE с IBC3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 20.30%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for IBC3.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW12.DE показывает доходность 24.98%, а IBC3.DE немного выше – 25.91%.

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и IBC3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%-0.59%

Correlation

The correlation between AW12.DE and IBC3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between AW12.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

AW12.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEIBC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.71

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.65

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.51

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

16.28

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC3.DE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEIBC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и IBC3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW12.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-31.89%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.42%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.08%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.52%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.84%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и IBC3.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AW12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW12.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.06%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.60%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

17.37%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.23%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.42%

-0.50%

Сравнение комиссий AW12.DE и IBC3.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBC3.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и IBC3.DE

AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AW12.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for IBC3.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.18% for IBC3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и IBC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор