Сравнение AW11.DE с MWOL.DE
AW11.DE (UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - AW11.DE tracks the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW11.DE returned 11.56%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AW11.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW11.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW11.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
AW11.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW11.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW11.DE UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc | 9.77% | 7.84% | 22.18% | 18.68% | -14.25% | 24.39% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 21.15% |
Correlation
The correlation between AW11.DE and MWOL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between AW11.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW11.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
AW11.DE
MWOL.DE
Сравнение AW11.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW11.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.67 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 14.63 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW11.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AW11.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка AW11.DE за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW11.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW11.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -33.56% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.58% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -21.64% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.64% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.37% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.89% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW11.DE и MWOL.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) составляет 2.49%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что AW11.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW11.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.71% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 11.12% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.20% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.46% | -3.13% |
Сравнение комиссий AW11.DE и MWOL.DE
AW11.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW11.DE и MWOL.DE
AW11.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AW11.DE UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AW11.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for AW11.DE.
AW11.DE tracks Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for AW11.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW11.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор