PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW11.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW11.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW11.DE (UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AW11.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW11.DE returned 11.56%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AW11.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW11.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW11.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

AW11.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.70%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
24.19%
3 года*
15.28%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW11.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW11.DE
UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc		9.77%7.84%22.18%18.68%-14.25%24.39%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%32.22%

Correlation

The correlation between AW11.DE and 4UBQ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between AW11.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AW11.DE:
AW11.DE с BCFE.DEAW11.DE с UIQ4.DEAW11.DE с IS3S.DEAW11.DE с UBUD.DEAW11.DE с UETW.DEAW11.DE с VDIV.DEAW11.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

AW11.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW11.DE
Ранг доходности на риск AW11.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW11.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW11.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW11.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW11.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW11.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW11.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW11.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.47

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.36

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.10

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

15.73

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW11.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW11.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW11.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW11.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AW11.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка AW11.DE за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW11.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW11.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-23.35%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.93%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-23.35%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.35%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.02%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AW11.DE и 4UBQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) составляет 2.49%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что AW11.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW11.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.81%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.61%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.53%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

15.27%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

15.39%

-2.06%

Сравнение комиссий AW11.DE и 4UBQ.DE

AW11.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW11.DE и 4UBQ.DE

Ни AW11.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW11.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for AW11.DE.

AW11.DE is categorized as Global Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. AW11.DE tracks Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.19% for AW11.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW11.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор