PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW11.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW11.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW11.DE (UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - AW11.DE tracks the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW11.DE returned 11.56%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AW11.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW11.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW11.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

AW11.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.70%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
24.19%
3 года*
15.28%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW11.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW11.DE
UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc		9.77%7.84%22.18%18.68%-14.25%24.39%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%22.66%

Correlation

The correlation between AW11.DE and ETLQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between AW11.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AW11.DE:
AW11.DE с BCFE.DEAW11.DE с UIQ4.DEAW11.DE с IS3S.DEAW11.DE с UETW.DEAW11.DE с VDIV.DEAW11.DE с 4UBQ.DEAW11.DE с UBUD.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

AW11.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW11.DE
Ранг доходности на риск AW11.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW11.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW11.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW11.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW11.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW11.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW11.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW11.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.98

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

14.23

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW11.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW11.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW11.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW11.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.93

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AW11.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка AW11.DE за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW11.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW11.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-33.38%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.68%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-21.58%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-21.58%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.34%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.33%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.68%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AW11.DE и ETLQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc (AW11.DE) составляет 2.49%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что AW11.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW11.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.77%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.18%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.06%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

15.74%

-2.41%

Сравнение комиссий AW11.DE и ETLQ.DE

AW11.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW11.DE и ETLQ.DE

Ни AW11.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AW11.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for AW11.DE.

AW11.DE tracks Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for AW11.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW11.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор