PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVEG.L с AVEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVEG.L и AVEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVEG.L торгуется в GBP, в то время как AVEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEG.L показывает доходность 23.09%, а AVEM.L немного ниже – 22.97%.


AVEG.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.26%
С начала года
23.09%
6 месяцев
24.41%
1 год
43.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVEM.L

1 день
-0.19%
1 месяц
4.17%
С начала года
22.97%
6 месяцев
24.15%
1 год
43.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEG.L и AVEM.L


Correlation

The correlation between AVEG.L and AVEM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between AVEG.L and AVEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

AVEG.L vs. AVEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEG.L
Ранг доходности на риск AVEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AVEM.L
Ранг доходности на риск AVEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEG.L c AVEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVEG.LAVEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.04

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

13.94

+0.49

AVEG.L vs. AVEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEG.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEG.L и AVEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEG.L и AVEM.L

Максимальная просадка AVEG.L за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки AVEM.L в -13.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEG.L и AVEM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVEG.LAVEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-13.78%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.75%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.63%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.15%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEG.L и AVEM.L

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) имеют волатильность 8.47% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVEG.LAVEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.57%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

16.28%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.68%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.99%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.99%

-0.78%

Сравнение комиссий AVEG.L и AVEM.L

И AVEG.L, и AVEM.L имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEG.L и AVEM.L

Ни AVEG.L, ни AVEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, AVEG.L and AVEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEG.L and AVEM.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

AVEG.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM.L is Emerging Markets Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEG.L и AVEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор