Сравнение AVEG.L с AVEM.L
AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVEM.L is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEG.L returned 43.90% vs 43.37% for AVEM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVEG.L и AVEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVEG.L торгуется в GBP, в то время как AVEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEG.L показывает доходность 23.09%, а AVEM.L немного ниже – 22.97%.
AVEG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 22.97%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEG.L и AVEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEG.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 23.09% | 21.10% |
AVEM.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 22.97% | 20.23% |
Correlation
The correlation between AVEG.L and AVEM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between AVEG.L and AVEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEG.L vs. AVEM.L — Ранг доходности на риск
AVEG.L
AVEM.L
Сравнение AVEG.L c AVEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEG.L | AVEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.04 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 13.94 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEG.L и AVEM.L
Максимальная просадка AVEG.L за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки AVEM.L в -13.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEG.L и AVEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEG.L | AVEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -13.78% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.75% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.63% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.15% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEG.L и AVEM.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) имеют волатильность 8.47% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEG.L | AVEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.57% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 16.28% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.68% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.99% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.99% | -0.78% |
Сравнение комиссий AVEG.L и AVEM.L
И AVEG.L, и AVEM.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEG.L и AVEM.L
Ни AVEG.L, ни AVEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVEG.L and AVEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEG.L and AVEM.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
AVEG.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM.L is Emerging Markets Equities.
Подберите оптимальное распределение для AVEG.L и AVEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор