PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGG с CRWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGG и CRWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGG показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 46.05%.


AVGG

1 день
-25.32%
1 месяц
-8.14%
С начала года
27.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
89.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRWG

1 день
-5.06%
1 месяц
-34.22%
С начала года
46.05%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGG и CRWG


Correlation

The correlation between AVGG and CRWG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

Доходность на риск

AVGG vs. CRWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGG
Ранг доходности на риск AVGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CRWG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGG c CRWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGGCRWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

AVGG vs. CRWG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGGCRWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.43

+1.97

Просадки

Сравнение просадок AVGG и CRWG

Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и CRWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGGCRWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-89.42%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-78.18%

+52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.74%

-68.58%

+50.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGG и CRWG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGGCRWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.68%

191.34%

-101.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.35%

191.34%

-102.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.35%

191.34%

-102.99%

Сравнение комиссий AVGG и CRWG

AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGG и CRWG

Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CRWG в 5.06%


Часто задаваемые вопросы


AVGG and CRWG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.

CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.77% for AVGG.

Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for CRWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGG и CRWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор